Khi nền kinh tế suy thoái, mức bù rủi ro thường như thế nào?
A. Tăng đột biến
B. Thấp hơn
C. Không thay đổi
D. Cao hơn
Yếu tố nào không nằm trong tầm kiểm soát của nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp?
A. Kỹ năng đầu tư
B. Kinh nghiệm đầu tư
C. Chi phí đầu tư.
D. Lạm phát
Mức bù rủi ro trong thị trường tài chính được xác định như thế nào?
A. Là phần chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận yêu cầu và tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro.
B. Là tỷ suất lợi nhuận tối đa mà nhà đầu tư có thể đạt được
C. Là tỷ lệ phần trăm của rủi ro thị trường
D. Là mức lợi nhuận tối thiểu mà nhà đầu tư chấp nhận
Rủi ro thị trường thường gắn liền với loại tài sản nào?
A. Tài sản có lãi suất cố định
B. Tài sản cố định
C. Tài sản không có giá trị vật chất
D. Tài sản có biến động giá mạnh
Thị trường tài chính là gì?
A. Nơi diễn ra các hoạt động giao dịch tài sản chính
B. Một loại hình đầu tư
C. Một công cụ quản lý tài chính
D. Chỉ là một khái niệm trừu tượng
Tài sản tài chính có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian ngắn nếu đáp ứng hai điều kiện nào?
A. Chuyển đổi nhanh chóng và phí tổn cao
B. Chuyển đổi nhanh chóng và phí tổn chuyển đổi thấp
C. Chuyển đổi chậm và phí tổn thấp
D. Chuyển đổi chậm và phí tổn cao
Chứng khoán có thu nhập cố định trả ____________.
A. một mức thu nhập thay đổi cho chủ sở hữu thu nhập cố định
B. một mức thu nhập cố định cho cuộc sống của chủ sở hữu
C. một dòng thu nhập cố định hoặc một dòng thu nhập được xác định theo một công thức cụ thể cho cuộc sống của an ninh
D. dòng thu nhập cố định hoặc thay đổi theo lựa chọn của chủ sở hữu
Rủi ro lãi suất là gì?
A. Rủi ro do thay đổi giá trị tài sản
B. Rủi ro do thay đổi nhu cầu thị trường
C. Rủi ro do thay đổi lãi suất thị trường
D. Rủi ro do thay đổi chính sách tài chính
Trong mô hình CAPM thước đo của rủi ro là:
A. beta.
B. rủi ro đơn nhất.
C. phương sai.
D. không có câu đúng.
E. độ lệch chuẩn.
Quản lý danh mục đầu tư thụ động là:
A. Chiến lược đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn.
B. Chiến lược đầu tư nhằm đánh bại thị trường bằng cách chọn lọc cổ phiếu.
C. Chiến lược đầu tư nhằm theo dõi chỉ số thị trường.
D. Chiến lược đầu tư nhằm dự đoán biến động thị trường.
Đường thị trường vốn (CML) biểu diễn mối quan hệ giữa:
A. Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro phi hệ thống
B. Lợi nhuận kỳ vọng và tổng rủi ro
C. Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro hệ thống
D. Lợi nhuận thực tế và tổng rủi ro
Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng đến việc xây dựng danh mục đầu tư?
A. Mục tiêu đầu tư.
B. Sở thích cá nhân về màu sắc.
C. Mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.
D. Thời gian đầu tư.
Một nhà đầu tư đầu tư 60% tài sản của mình trong một tài sản rủi ro với tỷ suất sinh lợi dự kiến 0.14 và phương sai của 0.32, và 40% trong một T-bill lãi suất 3%. Tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tư và độ lệch chuẩn là ............. và ............
A. Không đáp án nào đúng
B. 0,096; 0,339
C. 0,295; 0,123
D. 0,087; 0,182
E. 0,087; 0,267
Chiến lược đầu tư thụ động (Passive Investing) tập trung vào điều gì?
A. Phân tích kỹ lưỡng các cổ phiếu để chọn ra những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao.
B. Mua và bán cổ phiếu thường xuyên để tận dụng biến động thị trường.
C. Đầu tư vào các tài sản có rủi ro cao để tối đa hóa lợi nhuận.
D. Theo dõi một chỉ số thị trường và duy trì danh mục đầu tư tương ứng.
Một danh mục đầu tư rủi ro có tỷ suất sinh lợi 20% với xác suất 70% hoặc tỷ suất sinh lợi 7% với xác suất 30%. T-bill có lãi suất 3%. Phần bù rủi ro của danh mục đầu tư là:
A. 12,45%.
B. 15,6%.
C. 9,75%.
D. 13,1%.
Phát biểu nào sau đây về Đường phân bổ vốn (CAL) là sai?
A. Độ dốc của CAL còn được gọi là tỷ lệ phần thưởng trên biến động.
B. CAL cho thấy các kết hợp hoàn vốn rủi ro và còn được gọi là biên giới hiệu quả của các tài sản rủi ro trong trường hợp không có tài sản phi rủi ro.
C. CAL còn được gọi là biên giới hiệu quả của các tài sản rủi ro trong trường hợp không có tài sản phi rủi ro.
D. CAL cho thấy các kết hợp rủi ro-lợi nhuận.
E. Độ dốc của CAL bằng với mức tăng lợi tức kỳ vọng của danh mục đầu tư hoàn chỉnh trên một đơn vị độ lệch chuẩn bổ sung.
Rủi ro hệ thống (Systematic Risk) là gì?
A. Rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường.
B. Rủi ro chỉ ảnh hưởng đến một công ty cụ thể.
C. Rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư.
D. Rủi ro liên quan đến việc quản lý nội bộ của một công ty.
Tái cân bằng danh mục đầu tư (Portfolio Rebalancing) là gì?
A. Đầu tư thêm vào các tài sản có lợi nhuận cao nhất.
B. Bán hết các tài sản có rủi ro cao.
C. Thay đổi hoàn toàn danh mục đầu tư mỗi ngày.
D. Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ tài sản về mức ban đầu.
_______ là / là tài sản tài chính.
A. Chỉ trái phiếu
B. Chỉ cổ phiếu
C. Cổ phiếu và trái phiếu
D. Chỉ máy móc
Tại sao tài nguyên thiên nhiên không phải là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế?
A. Vì nó không thể thay thế cho vốn đầu tư
B. Vì có nhiều yếu tố khác quan trọng hơn
C. Vì nó chỉ là một nguồn lực nhỏ
D. Vì nó không có giá trị