Điểm hữu dụng mà nhà đầu tư ấn định cho một danh mục đầu tư cụ thể, những thứ khác bằng nhau:
A. sẽ giảm khi phương sai giảm.
B. sẽ tăng khi tỷ suất sinh lợi tăng.
C. sẽ giảm khi tỷ suất sinh lợi tăng.
D. sẽ giảm khi độ lệch chuẩn giảm.
Rủi ro hệ thống có thể được mô tả như thế nào trong bối cảnh đầu tư?
A. Là rủi ro không thể loại bỏ hoàn toàn
B. Là rủi ro không liên quan đến thị trường
C. Là rủi ro chỉ xảy ra trong các khoản đầu tư ngắn hạn
D. Là rủi ro có thể giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa
Tâm lý thị trường ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư như thế nào?
A. Tâm lý lạc quan làm giảm giá tài sản
B. Tâm lý thị trường có thể làm thay đổi giá cả tài sản đầu tư
C. Tâm lý tiêu cực không ảnh hưởng đến giá tài sản
D. Tâm lý thị trường chỉ ảnh hưởng đến các khoản đầu tư ngắn hạn.
Theo tiêu chí phương sai trung bình, khoản đầu tư nào sau đây chiếm ưu thế hơn tất cả các khoản đầu tư khác?
A. E (r) = 0,15; Phương sai = 0,20 -> SD = 0,45
B. E (r) = 0,12; Phương sai = 0,35 => SD = 0,59
C. E (r) = 0,10; Phương sai = 0,20 -> SD= 0,45
D. E (r) = 0,15; Phương sai = 0,25 => SD = 0,5
E. E (r) = 0,10; Phương sai = 0,25 -> SD = 0,5
Yếu tố nào sau đây có thể làm giảm giá trị của các tài sản rủi ro như cổ phiếu?
A. Chính sách thuế ổn định
B. Khả năng thanh khoản cao
C. Lạm phát thấp
D. Lãi suất tăng
Hãy xem xét một danh mục đầu tư rủi ro A, với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng là 0,15 và độ lệch chuẩn là 0,15, nằm trên một đường bàng quan nhất định. Danh mục đầu tư nào sau đây có thể nằm trên cùng một đường bàng quan?
A. E (r) = 0,10; Độ lệch chuẩn = 0,10
B. E (r) = 0,20; Độ lệch chuẩn = 0,15
C. E (r) = 0,15; Độ lệch chuẩn = 0,10
D. E (r) = 0,15; Độ lệch chuẩn = 0,20
E. E (r) = 0,10; Độ lệch chuẩn = 0,20
Yếu tố nào sau đây là yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư?
A. Thời gian đầu tư
B. Tình hình tài chính của doanh nghiệp
C. Chi phí đầu tư
D. Kỹ năng và kinh nghiệm
Quản lý danh mục đầu tư chủ động là:
A. Chiến lược đầu tư nhằm theo dõi chỉ số thị trường.
B. Chiến lược đầu tư nhằm đánh bại thị trường bằng cách chọn lọc cổ phiếu.
C. Chiến lược đầu tư nhằm giảm thiểu chi phí giao dịch.
D. Chiến lược đầu tư nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Điểm tối ưu của một nhà đầu tư trên đường biên hiệu quả phụ thuộc vào:
A. Lợi nhuận kỳ vọng của thị trường.
B. Tỷ lệ lạm phát.
C. Mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.
D. Lãi suất phi rủi ro.
Đường biên hiệu quả (Efficient Frontier) thể hiện điều gì?
A. Các danh mục đầu tư có lợi nhuận thấp nhất.
B. Các danh mục đầu tư có tính thanh khoản cao nhất.
C. Các danh mục đầu tư tối ưu với mức rủi ro và lợi nhuận khác nhau.
D. Các danh mục đầu tư có rủi ro cao nhất.
Phát biểu nào về đa dạng hóa danh mục đầu tư là chính xác?
A. Bởi vì đa dạng hóa làm giảm tổng số rủi ro của một danh mục đầu tư, nó nhất thiết phải giảm tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư.
B. Thông thường, khi nhiều chứng khoán hơn được thêm vào một danh mục đầu tư, tổng rủi ro dự kiến sẽ giảm với tốc độ giảm dần.
C. Những lợi ích giảm thiểu rủi ro của đa dạng hóa không xảy ra cho đến khi ít nhất là 50-60 chứng khoán được mua.
D. đa dạng hóa thích hợp có thể loại bỏ rủi ro hệ thống.
Cho đường phân bổ vốn, danh mục đầu tư tối ưu của nhà đầu tư là danh mục đầu tư mà
A. giảm thiểu cả rủi ro và lợi nhuận của cô ấy.
B. giảm thiểu rủi ro cho cô ấy.
C. tối đa hóa rủi ro của cô ấy.
D. tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng của cô ấy.
E. tối đa hóa tiện ích mong đợi của cô ấy.
Hệ số Beta đo lường điều gì?
A. Lợi nhuận kỳ vọng của một tài sản.
B. Tính thanh khoản của một tài sản.
C. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận của một công ty.
D. Rủi ro hệ thống của một tài sản so với thị trường chung.
Đường Phân bổ Vốn có thể được mô tả là
A. dòng trên đó nói lên tất cả các danh mục đầu tư cung cấp cùng một tiện ích cho một nhà đầu tư cụ thể.
B. tập hợp cơ hội đầu tư được hình thành bằng hai tài sản rủi ro.
C. tập hợp cơ hội đầu tư được hình thành từ tài sản rủi ro và tài sản không có rủi ro.
D. dòng mà trên đó nói lên tất cả các danh mục đầu tư có cùng tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và các độ lệch chuẩn khác nhau
Trong mô hình CAPM thước đo của rủi ro là:
A. beta.
B. rủi ro đơn nhất.
C. phương sai.
D. không có câu đúng.
E. độ lệch chuẩn.
Quản lý danh mục đầu tư thụ động là:
A. Chiến lược đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn.
B. Chiến lược đầu tư nhằm đánh bại thị trường bằng cách chọn lọc cổ phiếu.
C. Chiến lược đầu tư nhằm theo dõi chỉ số thị trường.
D. Chiến lược đầu tư nhằm dự đoán biến động thị trường.
Đường thị trường vốn (CML) biểu diễn mối quan hệ giữa:
A. Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro phi hệ thống
B. Lợi nhuận kỳ vọng và tổng rủi ro
C. Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro hệ thống
D. Lợi nhuận thực tế và tổng rủi ro
Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng đến việc xây dựng danh mục đầu tư?
A. Mục tiêu đầu tư.
B. Sở thích cá nhân về màu sắc.
C. Mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.
D. Thời gian đầu tư.
Một nhà đầu tư đầu tư 60% tài sản của mình trong một tài sản rủi ro với tỷ suất sinh lợi dự kiến 0.14 và phương sai của 0.32, và 40% trong một T-bill lãi suất 3%. Tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tư và độ lệch chuẩn là ............. và ............
A. Không đáp án nào đúng
B. 0,096; 0,339
C. 0,295; 0,123
D. 0,087; 0,182
E. 0,087; 0,267
Chiến lược đầu tư thụ động (Passive Investing) tập trung vào điều gì?
A. Phân tích kỹ lưỡng các cổ phiếu để chọn ra những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao.
B. Mua và bán cổ phiếu thường xuyên để tận dụng biến động thị trường.
C. Đầu tư vào các tài sản có rủi ro cao để tối đa hóa lợi nhuận.
D. Theo dõi một chỉ số thị trường và duy trì danh mục đầu tư tương ứng.
